Vxx Optio Kauppa Strategioita

MetaTrader Expert Advisor. The jatkuvasti kehittyvä ETF ja ETN markkinapaikka on tehnyt uskomattoman helppoa, että keskimääräinen vähittäiskauppias voi käyttää runsaasti eri markkinoita, joita aiemmin varattu ammattimaisille kauppiaille. Tämä uusi saatavuus on tullut suuri tulva strategioita ja ideoita kvantitatiivisia lähestymistapoja näihin markkinoihin. VXX ETN: n luominen on antanut vähittäiskauppiaille mahdollisuuden markkinoida volatiliteettia. Kaupat, jotka käyttivät VIX: tä yksinkertaisesti markkinoiden yleisindikaattorina, pystyvät nyt tosiasiallisesti käyttämään tätä indikaattoria. VXX kaupankäynnin volatiliteetti vaihtoehtona vähittäiskauppiaille Jay Wolberg antaa meille ainutlaatuisen ajatuksen kaupankäynnin strategiasta. Jay Wolberg Trading Volatility julkaisi VXX: n kaupankäynnin strategian, joka perustuu VXX Weekly Roll Yield WRY: n ja sen 10 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon signaaleihin. tämä ajatus on äärimmäisen yksinkertainen. Tässä kaupankäynnin strategiassa on kaksi puolta. 1 on lyhyt VXX UVXY tai pitkä XIV SVXY aina, kun WRY on belo w on liikkuva keskiarvo, ja 2. on pitkä VXX UVXY tai lyhyt XIV aina, kun WRY on sen liukuvan keskiarvon yläpuolella. Se antaa meille takaisinkytkentäparametrejä. Olen testannut strategiat erikseen vain lyhyelle VXX: lle ja pitkäksi VXX: lle vasta alusta lähtien VXX 1 30 2009 kautta 12 10 2013. Päätöspisteitä tehdään päivän s sulkemalla tietoja yksittäisten kauppojen analyysiä voidaan tarkastella täällä. Jay s lyhyet puolella tuotot näyttävät erittäin lupaavalta. Vähän VXX only. But hänen pitkä sivu palaa aren t kannattavaa. Vain pitkään VXX: lle. Kuten näette, tämän strategian lyhyt puoli näyttää olevan reuna, mutta pitkä osa ei varsinaisesti pinoa Jay jatkaa antamalla histogrammeja, jotka kertovat yksittäisten kauppojen tuotosta. monet pitkät sivuliikkeet alkoivat kannattaviksi, mutta antoivat sitten takaisin voitot ja muuttuivat vähäisiksi tappioiksi. Hänen teoriansa mukaan toteutettu takapysähdyspaikka olisi suojannut nämä voitot ja onnistunut menestyksekkään pitkän sivun strategian. Lisäksi addi olin myös utelias näkemään, miten pitkän aikavälin trendisuodattimen lisääminen vaikuttaisi tuottoihin ihmettelen kuinka monta hänen menettämisliikkeistä tapahtui 100 tai 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon väärälle puolelle. meillä on strategia, joka voitaisiin kehittää jotain ainutlaatuista ja kannattavaa. Mutta tässä vaiheessa se on periaatteessa vain mielenkiintoinen idea. Miten päiväkaupan volatiliteetti ETF: t. On hetkiä, jolloin päivänkaupan volatiliteetin vaihto-kaupankäynnin kohteena olevat rahastot ETF: t ovat erittäin houkuttelevia ja aika, jolloin volatiliteetti ETF-rahastoista pitäisi jättää yksin Volatiliteetti ETF liikkuu yleensä kääntäen suurille markkina-indekseille, kuten SP 500: lle Kun SP 500: n volatiliteetti kasvaa ETF: t vähenevät tyypillisesti Kun SP 500 laskee, volatiliteetti ETF: t nousevat Kuten markkinoiden indeksit , suuntaukset kehittyvät myös volatiliteetilla ETF: t Vahva nousu SP 500: ssä merkitsee volatiliteetin ETF: ille laskusuhdetta ja päinvastoin Day-kauppiaat voivat hyödyntää suuria muutoksia volatiliteetin ETF: issä suurimmissa maissa rket kääntöpisteitä, samoin kuin suurimmat indeksit ovat voimakkaassa laskussa. Yleisesti viitataan volatiliteettiresurssit mukaan lukien volatiliteetti ETN: t ETF on pörssilistattu rahasto, jolla on rahastojen kohde-etuutena oleva omaisuus ETN on pörssissä kaupankäynnin kohteena oleva merkintä eikä sillä ole minkäänlaisia ​​varoja ETN: t eivät saa seurantavirheitä ETF: t voivat olla alttiita, koska ETN: t vain jäljittävät indeksi-ETF: itä, sijoittavat indeksiin jäljessä oleviin varoihin. Tämä ylimääräinen vaihe voi luoda ETF: n ja indeksin, jonka oletetaan edustavan, eroavuuksia. ETF: t ja ETN: t ovat molempia hyväksyttäviä päivälle kun ETF: llä tai ETN: llä käydään kauppaa, on paljon likviditeettiä. Volatiliteetin ETF ETN: n valinnassa on useita volatiliteettisäätiöitä, mukaan lukien käänteisen volatiliteetin ETF: t. Vastaava volatiliteetti ETF liikkuu samaan suuntaan kuin tärkeimmät indeksit perinteisen volatiliteetin vastakkaiseen suuntaan ETF Kun päivän kaupankäynti yksinkertainen ja suuri volyymi on yleensä paras valinta iPath SP 500 VIX Lyhyen aikavälin futuurit ETN VXX on suurin ja mo ETN: n volatiliteetti ETN-universumi. ETN näkee keskimäärin 20 miljoonaa osaketta päivässä, mutta piikit yli 70 miljoonaan, kun tärkeimmät indeksit - tässä tapauksessa SP 500 - näkevät merkittävän laskun ja kauppiaiden kasa osaksi VXX työntää sitä enemmän muistaa, se liikkuu vastakkaiseen suuntaan SP 500.Best Times to Day kauppa volatiliteetti ETF ETNs. VXX tavallisesti näkee räjähtäviä liikkeitä, kun SP 500 laskee VXX: n liikkuvat tyypillisesti huomattavasti ylittävät SP 500: n näkymät. Esimerkiksi SP 500: n 5 pudotus voi johtaa VXX: n 15 voittoon. Siksi kaupankäynnin VXX tarjoaa enemmän voittoa kuin yksinkertaisesti SP 500 SPDR: n SPY SPY: n lyhyt myynti Koska VXX: llä on taipumus ylittää SP 500: n lasku, kun SP 500 rallisee jälleen, VXX myy tyypillisesti dramaattisella tavalla. Jokaisella kauppiaalla on kaksi tapaa voittaa VXX: n, kun SP 500 on laskussa ja myydä sitten VXX hinnan hinnan mukaan, kun SP 500 alkaa nousta uudelleen ja VXX laskee. SP 500: n trendin koosta riippuen VXX: n suotuisat kaupankäynnin edellytykset voivat kestää useita päiviä useisiin kuukausiin Kuviot 1 ja 2 esittävät lyhyen aikavälin laskun ja kääntymisen SP 500: ssa ja vastaava ralli VXX: ssä. Kuvio 1 SP 500 SPDR Decline ja Rally. Kuva 2 SP 500 VIX VXX Vastaava ralli ja väheneminen. Kuvassa 2 esitetään, kuinka VXX: llä on taipumus o vershoot se keräsi 38 perustuen SP: n 5 7: n laskuun. Sitten se laski 25 kun SP 500 sai takaisin tappiot. Tällaiset ovat hetket, jolloin kauppiaat haluavat kaupankäynnin VXX: ssä. Kun SP 500 on erittäin hiljaisella nousulla, VXX laskee hitaasti ja ei ole ihanteellinen päivän kaupankäynnille Suuret mahdollisuudet tulevat ja jälkikäteen useita prosenttiyksikön laskuja tai enemmän SP 500.Day Trading Volatility ETFs. Volatility ETFs, kuten VXX, tulee usein johtamaan SP 500: a Kun näin tapahtuu, anna tiedä, minkä kaupan puolella haluat olla VXX: llä, voidaan käyttää ennakoimaan SP 500: n liikkeitä, mikä voi auttaa päivän kaupankäyntivarastoissa myös silloin, kun ei ole huomattava volatiliteetti SP 500: ssa. Kuvassa 3 näkyy VXX-punaista linjaa, joka jatkuvasti liikkuu aggressiivisesti alhaisemmaksi, kun SP 500 SPDR-keltainen linja hiotaan hieman korkeammalla VXX-tauolla sen päivänsisäisen matalin alle, ennen kuin SP 500 SPDR hajoaa päivänsisäisen korkeudensa yläpuolelle. VXX: n heikkous auttoi vahvistamaan että SP 500: n taustalla oli voimakkuus ja se todennäköisesti toististi tai ylittäisi päivittäiset korkeutensa 11: nnen vetäytymisen jälkeen. Kuvio 3 SP 500 VIX punainen viiva Foreshadows siirtyy SP 500: n SPDR-keltaiselle riville - 2-minuuttisten prosenttiosuuksien asteikko. suurimmat päivänsisäiset mahdollisuudet esiintyvät VXX: ssä, kun SP 500: ssa on huomattava pudotus tai myöhempi ralli kuvioiden 2 ja 3 mukaisesti. Riippumatta siitä, esiintyvätkö nämä merkittävät muutokset, voitot voidaan tulostaa haihtuvuudesta ETN. Kuvion 3 mukaan VXX on paljon heikompi kuin SP 500 on vahva. Lähellä 11 AM SP 500 SPDR lähes vetää takaisin alimpaan päiväänsä, mutta VXX pysyy selvästi alle päivittäisen korkean. Se osoittaa paljon suhteellista heikkoutta, joka että SP 500 SPDR on vahvuus, vaikka sen hinta on vetänyt takaisin Tämä osoittaa, että VXX: n lyhyellä puolella on mahdollisuuksia. Nyt, kun heikkous on muodostunut, etsi lyhyt syöte Odota VXX: n siirtymistä korkeammalle ja sitten käytä yhden tai kahden minuutin kaaviossa Kun hinta taukoa tauon tiivistämisen alapuolella takaisin suuntaan, anna lyhyt kauppa välittömästi Aseta stop-tappion tilaus hieman ylätason yläpuolelle. Kuva 4 Merkinnät ja lopettamishäiriö Kun VXX on heikko . Samaa menetelmää sovelletaan, kun VXX on vahva ja SP 500 on heikko VXX liikkuu suuremmassa odotuksessa vetäytymiseen ja tauon konsolidointiin. Kun hinta murtuu vetoketjun alareunan yläosan yläpuolella, oletamme olevan pohja anna pitkä asema Aseta pysäkki hieman alhaisemman vetoketjun alapuolelle. Poistu lopettamasta kaupoista, jos huomaat markkinoiden yleisen suuntauksen siirtyvän sinua vastaan. Jos olet lyhyt, korkeampi swing alhaisempi tai korkeampi swing korkea ilmaisee mahdollisen trendisuunnan Jos olet ovat pitkiä, alhaisempi swing alhainen tai alhaisempi swing korkea osoittaa mahdollisen trendivaihtelun. Vaihtoehtoisesti asetat kohteeksi, joka on riskin moninkertainen Jos riski kaupankäynnillä on 0 15 per osake, pyritään ottamaan voittoa kahdesti riskisi mukaan, tai 0 30 Esimerkiksi menkää 31 37 ja lopeta 31 52: ssä tämä on kaupankäynti vasta klo 11 jälkeen kuviossa 4 Sinun pysähtymäsi on 0 15 ylitettäessä, joten tavoitehinta on 0 30 alle merkinnän 2 1 palkinto riskiasteeseen Tämä monipää on säädettävissä volatiliteetin perusteella Erittäin voimakkaassa kehityksessä saatat voittaa voittoa, joka on kolme tai neljä kertaa suurempi kuin riskisi. Jos volatiliteetti ETN ei liiku riittävän helposti tuottamaan voittoja, jotka ovat kaksinkertaisia aivan kuten riski, vältä sitä kaupankäynnistä, kunnes volatiliteetti kasvaa. Vahvistuvuus ETF: t ja ETN: t ovat yleensä suurempia hintavaihteluita kuin SP 500, joten ne ovat ihanteellisia päivän kaupankäynnille. Suurin mahdollisuudet prosentuaalisten hinnanmuutosten suhteen tulevat ja pian sen jälkeen, kun SP 500 on Merkittäviä laskuja Variaattisuus ETN, kuten SP 500 VIX VXX voi jopa ennakoida, mitä SP 500 aikoo tehdä Kun VXX on suhteellisen heikko, se osoittaa, että SP 500 on todennäköisesti vahva Joko lyhyt VXX tai pitkä SP 500 SPDR Kun VXX on suhteellinen Voimakkaasti se osoittaa, että SP 500 on todennäköisesti heikko. Joko menkää pitkään VXX tai lyhyt SP 500 SPDR. Kun päivä kaupankäynnin volatiliteetti ETF tai ETN, vain kauppa trending suunta odottaa vetää ja tauko ja sitten tulla kehityssuunta, kun hinta jakautuu pienestä konsolidoinnista Ei menetelmää toimii koko ajan, joten stop loss-tilauksia käytetään riskin rajoittamiseen ja voittojen pitäisi olla suurempia kuin tappiot Tällä tavoin vaikka vain puolet kaupoista on voittajaa, voitto tavoite on Strategia on edelleen kannattava. Tämä on strategiamme testi, jossa kaupankäynti XIV: n lyhyen volatiliteetin ja VXX: n pitkän volatiliteetin vuoksi on vuoden 2004 puolivälissä. Strategiamme takana ovat monimutkaiset strategiat, mutta strategiamme seurauksena on yksinkertaista. Keskimäärin vähemmän kuin yksi kauppa viikossa Tilaajat saavat joka päivä s-signaalin ennen markkinoiden avaamista ja antavat tilauksia milloin tahansa päivästä, jolloin automaattinen toteutus suljetaan käyttäen markkinoita suljetulla MOC-järjestyksellä. Saat päivittäisiä päivityksiä tähän strategiaan tilaamalla littl e on yksi päivä. Tämä on erittäin aggressiivinen strategia riskien ja potentiaalisen palkkion suhteen, ja sitä olisi käsiteltävä sellaisenaan. Suojalukkoja ei käytetä. Vähäisempiä lähestymistapoja varten tämä testi kaupankäynnin kohteena on keskipitkän aikavälin VIX ETP: t ZIV ja VXZ. Kaikki tasot, strategia on ollut huomattava parannus verrattuna XIV: n ostamiseen, mutta mikä tärkeintä, strategiassa on onnistuttu hyvin hallitsemaan salkunlaskennan menetyksiä. Tämä ei selvästikään johdu pelkästään suurimman laskun vähenemisestä vaan myös merkittävästi parantuneesta haavasta Suoritusindeksi. Haavojen suoritusindeksi on arvokas tilasto, joka mittaa strategian tuottoa suhteessa sen tappioiden pituuteen ja vakavuuteen. Poikkeaman käyrä osoittaa, että prosenttiosuus salkusta oli alhaalla missä tahansa pisteessä suhteessa salkun aikaisempaan huippuarvoon A lukema -20 osoittaa, että salkku oli alhaalla 20 edellisestä huippukehyksestään. 0-lukema viittaisi siihen, että salkku osui siihen koko ajan korkeaan. Huomaa, miten strategialla on merkitystä joka on liittänyt XIV: n kaikki strategian muutokset. Muita linkkejä. VIX-indeksiä kutsutaan usein markkinoiden pelko-ulottuvuudeksi. Se on mittaus markkinoiden odotuksista osakemarkkinoiden volatiliteetille seuraavassa 30 päivää. Sijoittajat eivät voi sijoittaa suoraan VIX-indeksiin, mutta he voivat sijoittaa futuureihin, optioihin ja ETP: eihin, jotka yrittävät seurata indeksin muutoksia. Volatiliteetilla tehdyllä yksinkertaisella tavalla kaupataan VIX ETP: t href VIX Index. ETP tai Exchange Traded Product , on kattava termi, joka sisältää sekä ETF: t Exchange Traded Funds että ETN: t Exchange Traded Notes. Käytämme ETP: n termiä tällä sivustolla yksinkertaisuuden vuoksi, koska strategiamme voidaan soveltaa sekä VIX ETF: ihin että ETN: ään. href ETP. XIV ja VXX ovat esimerkkejä VIX ETP: stä Molemmat yrittävät seurata VIX-indeksi altistamalla ensimmäiselle ja toiselle kuudelle VIX-futuurisopimukselle VXX tarjoaa pitkän altistumisen, kun taas XIV tarjoaa päivittäisen käänteisen lyhyen valotuksen. Tämä ETP-parin taipumus olla epävakaampi kuin V XZ ZIV href XIV VXX. ZIV ja VXZ ovat esimerkkejä VIX ETP: stä Molemmat yrittävät seurata VIX-indeksiä altistumalla VIX-futuurisopimusten kuukausille 4-7 keskipitkällä VXZ: lla on pitkä altistuminen, kun taas ZIV tarjoaa päivittäisen lyhyen lyhyen valotuksen. ETP: t ovat yleensä vähemmän haihtuvia kuin VXX XIV href ZIV VXZ. Tilaa vain 1 päivässä. Tarkastele VIX ETP - tietojasi. VASTUUVAPAA UUDELLEEN SUORITUSKYKYÄ EI OLE tarpeel - lista indikaattoria tulevaisuuden tuloksista ja kaikki sijoitukset liittyvät riskiin STRATEGIAAN EI SAA KÄYTETÄÄ KAIKILLE SIJOITTAJAT JA KAIKKI SIJOITTAJAT PIDÄTÄ HUOMAUTTAA POTENTIALISIIN RATKAISUJA STRATEGIAA JA OMIEN SIJOITUSTEN TAVOITTEISIIN ENNEN STRATEGIAN SIJOITTAMISEKSI, ETTÄ KÄYTÄNTÖÖNPANO EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA, JOKA KAIKKI LASKENTA TAI OLETTAVAT TÄMÄN SISÄLTÄVÄT TIEDOT JA ANALYYSI TIETOJENKÄSITTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET VAIN, JOTKA EI OLE MISSÄÄN TÄSSÄ MÄÄRÄÄLLÄ TÄYTETÄÄN HENKILÖKOHTAISESTI INVESTOINTIA KOSKEVAT OHJEET EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA OVAT TIETOJEN EDUSTAA SUOSITUKSET ON VASTAA, MYYTÄ TAI SITOUTUUTA MITÄÄN TURVALLISUUSTA EI OLE TÄMÄN SIVUSTON TIETOJEN TAKUUTA OIKAISEMISEKSI, JA JOKA KÄYTETTÄVISSÄ KÄYTETTÄVISSÄ OLE AIHEUTUNUT VASTAANOTTAVAT VASTAANOTTAA JA SINUN KAIKKI ON VASTAA VASTUUSSA SEN SIJOITUSPÄÄTÖKSIIN, JOITA TEHDÄ.2014. Volatiliteetti Made Simple.